Сауна в Финляндии это старое явление, и его корни трудно отследить, но ранние упоминания про сауну, как полагают, относятся к 7000 году до нашей эры. В то же время в Европе появились банные домики, но финские купальные традиции плохо документированы на протяжении большей части истории. Одно из первых письменных упоминаний о том, что считается обычаем сауны финских предков, было написано Нестором Летописцем в 1112 году. Он рассказал о горячих деревянных саунах, в которых обнаженные купальщики били себя ветками и поливали воду над собой. Во время Реформации в Скандинавии популярность саун распространилась на другие страны, потому что европейские бани приходили в упадок. Сотни лет назад, когда купание было чем-то, что нужно делать только редко или никогда вообще, финны посещали сауну не реже одного раза в неделю.
Одна из причин, по которой культура сауны всегда процветала в Финляндии, объясняется универсальностью сауны. Когда люди меняли место проживания, первое, что они делали, это строили сауну. Финны всегда использовали сауну, чтобы жить, есть, решать вопросы гигиены и, самое главное, рожать в почти стерильной среде. В отличие от многих других, более густонаселенных мест в Европе, наличие древесины в Финляндии, необходимой для строительства и обогрева сауны, никогда не было проблемой. Еще одна причина популярности финской бани заключается в том, что в таком холодном климате сауна позволяет людям согреваться в течение хотя бы короткого периода времени. Тем не менее, она так же популярна летом, как и зимой.